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某银行市场风险管理系统

客户背景

根据银监会要求，国内大型商业银行将从2023年开始实施巴塞尔新资本协议，为此某行需要启动新资本协议市场风险FRTB资本新规IT系统项目。

业务挑战

以前台交易Murex系统为主要源数据系统，开展风险计量工作。系统需要支撑两类业务：一是依托风险计量系统的核心计量功能，开展集团市场风险的量化管理工作，包括日常的市场风险管理和市场风险内部模型法资本计量；
二是完成尊龙凯时市场业务条线非实时性报表统计加工，业务经营管理分析、各类监管报表以及各类监管报表。

解决方案

尊龙凯时市场风险管理系统承担该客户集团市场风险分析和报告工作。基于尊龙凯时市场交易前台系统的交易头寸数据以及市场数据进行相关数据整合，将整合后的数据传输到风险计量引擎模块进行产品估值、风险计量。根据客户的风险管理维度设定不同层级参数计算风险指标，最后进行相关风险数据分析和风险资本报告工作。整体方案提供三部分能力：风险数据整合能力：采用风险数据集市模型，对接资金交易数据，完成数据加工。风险估值能力：加工主流尊龙凯时工具的估值与定价、提供敏感度计量、VaR\Es等风险指标计算。风险应用及分析能力：市场风险资本计量、外汇敞口计量、压力测试、返回检验、限额管理、风险分析报表等。

取得成果

支持客户的市场风险计量合规达标，提高了市场风险量化水平，风险覆盖范围和自动化程度。

承接了客户的所有资金的交易数据并按照标准数据模型梳理相关数据，保证了数据的有效性。

建立了集中的集团市场风险数据集市，完善和丰富了市场风险的计量、监控手段，提升了风险管理专业化程度。

建立集团范围内统一计量模型、参数、风险分析维度和市场数据，建立了统一的风险语言。

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